發(fā)布時間：2021-01-27

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Obligation，CDO）、總收益互換（Total return swap）和信用利差期權(quán)（Credit spread option）等。信用衍生品屬于場外產(chǎn)品，也是非標(biāo)準(zhǔn)化的金融產(chǎn)品。信用衍生品的發(fā)展與信用風(fēng)險度

發(fā)布時間：2020-08-10

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對企業(yè)長期盈利會造成影響的ESG風(fēng)險。度量方式上，Vigeo-EIRIS的關(guān)注圍繞著程序正義和民眾權(quán)益等軟議題，度量方式以定性為主。相比之下，MSCI的關(guān)注圍繞著實質(zhì)效益等硬議題，度量方式以定量為主

發(fā)布時間：2020-08-03

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務(wù)。ESG風(fēng)險度量旨在幫助投資者了解基金對ESG相關(guān)風(fēng)險的敞口?？赡鼙婚L期投資者使用，其目標(biāo)是限制潛在的財務(wù)成本，如水資源短缺或碳管制。 要被納入MSCI 的ESG基金評級，基金必須滿足以下三個標(biāo)準(zhǔn)

發(fā)布時間：2020-04-24

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。這一嚴(yán)重問題在2008—2009年金融危機中顯露無遺。三是，銀行的交易對手?jǐn)?shù)量不多。后面我還會談到銀行間伙伴關(guān)系以及銀行交易對手較少的原因；政府的最優(yōu)救助和監(jiān)管；風(fēng)險度量、壓力測試以及評估銀行健康度的

發(fā)布時間：2020-04-22

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Management的創(chuàng)始人Richard Fullarton表示，“用于期貨和掉期期權(quán)的標(biāo)準(zhǔn)定價模型處理不了負(fù)數(shù)?！庇兄嗄晔徒灰捉?jīng)驗的Fullarton還說道，“如果銀行沒法正確給出風(fēng)險度量，那可是個大問題

發(fā)布時間：2020-02-18

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歷史預(yù)測值進(jìn)行比較，以此判斷風(fēng)險的嚴(yán)重程度。旨在識別金融脆弱性的監(jiān)測矩陣可以提供政策制定所需的更具體的評估細(xì)節(jié)，而GaR預(yù)測并不能反映這些細(xì)節(jié)。因此，這兩部分是相互補充的。 由于對風(fēng)險度量的持續(xù)監(jiān)測要

發(fā)布時間：2019-12-20

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、違約損失率、信用轉(zhuǎn)移矩陣等納入模型，綜合考慮信用風(fēng)險度量問題；（2）麥肯錫公司開發(fā)出的宏觀模擬模型——CPV模型，其通過建立一個多元經(jīng)濟(jì)計量模型來模擬出宏觀經(jīng)濟(jì)運行狀態(tài)，然后將宏觀經(jīng)濟(jì)因素與信用評級

發(fā)布時間：2019-10-20

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行保險風(fēng)險度量與預(yù)判，降低風(fēng)險。保險公司依靠傳感器、人工智能和機器學(xué)習(xí)得以更加主動地對風(fēng)險進(jìn)行偵測，乃至干預(yù)和防范，對損失預(yù)測和降低補償產(chǎn)生了積極影響。 Digital Fineprint等公司專門消