發(fā)布時間：2017-01-20

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合約貼水情況分別是42.08點、25.30點和136.63點。 期指價格低于現(xiàn)貨指數(shù)的情況被稱為“貼水”，反之則為“升水”。2015年股災(zāi)發(fā)生后，監(jiān)管部門對股指期貨進行了嚴厲限倉，導(dǎo)致市場流動性實質(zhì)性

發(fā)布時間：2015-08-28

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入空單對沖風(fēng)險；而做空需求的加大，會進一步打低期指價格，導(dǎo)致貼水幅度加深。富國基金投資經(jīng)理于鵬補充認為，股指期貨市場出現(xiàn)的深貼水，也包含了進一步的悲觀預(yù)期。 因為有輿論將股市連續(xù)下跌與股指期貨聯(lián)系起來

發(fā)布時間：2015-07-17

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，結(jié)算價格和最后的期指價格相差平均在千分之一水平，交割價格未出現(xiàn)異常。 江明德表示，從各方面的情況看，交割平穩(wěn)過渡，現(xiàn)貨和期貨都在上漲，運行趨勢也比較平穩(wěn)，沒有出現(xiàn)大起大落。另外從周二、周三開始，已出

發(fā)布時間：2015-07-16

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股票市值，去操縱50萬億左右的現(xiàn)貨，可行性小危險度大。 通過將期指價格打成貼水、意圖低于現(xiàn)貨價格結(jié)算需要融券做空，或者早期大量買入股票，到交割日大量賣出，打低期貨價格則難以實現(xiàn)。首先市場融券數(shù)量非常有

發(fā)布時間：2015-02-10

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系。簡單與股指期貨做比較的話，如果指數(shù)現(xiàn)貨價格上下波動1個點，則期指價格基本也同步上下浮動1個點左右，而對應(yīng)到ETF期權(quán)，標的ETF的價格同樣變動1個點，當(dāng)其向上運動時，一張看漲期權(quán)的價格可能上行

發(fā)布時間：2014-08-19

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析過程更加清晰，人們通常采用“短期”和“長期”兩種不同的分析視角。所謂“短期”，指價格不隨名義總需求的改變而發(fā)生改變的情形，即存在“價格粘性”的情形；所謂“長期”，指價