發(fā)布時間：2021-04-24

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中信證券內(nèi)部報告的解釋，量化選股策略可以分為基本面多因子模型和量價高頻統(tǒng)計套利。量價指標的統(tǒng)計套利模型強調(diào)統(tǒng)計規(guī)律，調(diào)倉換股呈高頻特征，此前該策略的擁擠度較為有限，加上國內(nèi)市場個人投資者占比較高，市場

發(fā)布時間：2021-04-24

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本面多因子模型和量價高頻統(tǒng)計套利。量價指標的統(tǒng)計套利模型強調(diào)統(tǒng)計規(guī)律，調(diào)倉換股呈高頻特征，此前該策略的擁擠度較為有限，加上國內(nèi)市場個人投資者占比較高，市場定價效率相對較低，因此部分采取該選股框架的私募

發(fā)布時間：2019-10-10

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何對數(shù)據(jù)進行分析、如何利用，進而實現(xiàn)盈利——兩個方面的判定，似乎都為時過早。 于是，走進WeWork的商業(yè)模式，更清楚的看到的是一個簡單的房地產(chǎn)租金套利模型（Rent Arbitrage Model

發(fā)布時間：2019-03-18

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構(gòu)會對其能力進行有效評價，這些機構(gòu)的市場出清與金融風險并不存在直接關(guān)聯(lián)。 ? 在這個市場機構(gòu)中，更加有效的無風險套利模型或許就是基于雙邊市場的regtech業(yè)務(wù)模型。 ? //還有另一個傳說，就是普惠

發(fā)布時間：2018-05-25

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種不同參數(shù)設(shè)置，因此在衍生品組合策略中，可以設(shè)計比較復雜的產(chǎn)品，通過不同認購期權(quán)、認沽期權(quán)及現(xiàn)貨的組合，構(gòu)建各種無風險套利模型。 （三）場內(nèi)期權(quán)發(fā)展現(xiàn)狀 上證50ETF期權(quán)作為金融衍生品中的重要一環(huán)

發(fā)布時間：2018-05-23

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市場，缺乏有效的定價模型。概率模型、無套利模型和Copula模型是比較常見的幾種定價方法，但既有優(yōu)勢也有其局限性，比如，概率模型相對來說易于操作，但是前提是需要了解企業(yè)的違約概率和回收率這兩項參數(shù)值

發(fā)布時間：2017-11-24

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%。原因是我希望做到找到一個市場中性的策略，也就是說我希望我的收益跟市場上漲跟下跌沒有關(guān)系。 ? 圖2 應(yīng)用量化與對沖多種策略 ? 應(yīng)用量化與對沖多種策略，收益主要來源于統(tǒng)計套利模型。我們下面再講一點量

發(fā)布時間：2017-04-06

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賭，后來把心得寫成書《戰(zhàn)勝莊家》，成為21點算牌的圣經(jīng)。再后來他當上數(shù)學教授后，發(fā)現(xiàn)股市是更大的賭場，既然算概率能找到戰(zhàn)勝莊家的辦法，那為什么不用來找到戰(zhàn)勝市場的辦法呢？于是成為最早的用數(shù)學建立套利模