發(fā)布時(shí)間：2019-11-30

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經(jīng)出臺(tái)了《合格境外機(jī)構(gòu)投資者參與股指期貨交易指引》，允許QFII參與股指期貨對沖風(fēng)險(xiǎn)，但由于開戶審批、托管行對接等問題，直到2013年才正式有機(jī)構(gòu)開始參與，且只能做套期保值——持有A股后，申請與持倉相

發(fā)布時(shí)間：2019-11-30

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QFII參與股指期貨對沖風(fēng)險(xiǎn)，但由于開戶審批、托管行對接等問題，直到2013年才正式有機(jī)構(gòu)開始參與，且只能做套期保值——持有A股后，申請與持倉相匹配的套保額度來進(jìn)行?！?.1倍（賣出套保時(shí)，衍生品額度

發(fā)布時(shí)間：2019-05-21

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道配置A股資產(chǎn)，但僅有QFII和RQFII可以使用股指期貨對沖風(fēng)險(xiǎn)，通過滬深港通進(jìn)入A股的境外投資者無法使用境內(nèi)股指期貨，因此相對現(xiàn)貨市場而言，期貨市場對外開放程度明顯落后。 摩根資產(chǎn)管理、瑞銀資管等

發(fā)布時(shí)間：2018-02-22

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3.1%收益率）的四月看跌期權(quán)。在美債市場遭遇拋售時(shí)，這些期權(quán)的對手方可以通過購買10年期美債期貨對沖風(fēng)險(xiǎn)，這對美債構(gòu)成內(nèi)在支撐。 換句話說，那些準(zhǔn)備看美債市場在3%關(guān)隘崩塌的空頭們可能會(huì)陷入左等不來

發(fā)布時(shí)間：2015-07-17

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貨對沖風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)行現(xiàn)貨頭寸的風(fēng)險(xiǎn)管理，“我們在選股上，偏向于低估值和保守型的藍(lán)籌股。年初市場單邊上漲時(shí)，期指在漲，現(xiàn)貨沒怎么漲，所以兩頭都虧錢，確實(shí)很被 動(dòng)?！?市場在激烈調(diào)整的時(shí)候，對沖產(chǎn)品的中性策略

發(fā)布時(shí)間：2015-07-08

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對平淡的市場表現(xiàn)。其中，有55款（期）為對沖基金類產(chǎn)品，占整個(gè)取得正收益私募對沖產(chǎn)品的31%。 重陽投資的一位高管告訴財(cái)新記者，他們年初對市場的看法較為謹(jǐn)慎，使用了股指期貨對沖風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)行現(xiàn)貨頭寸的風(fēng)險(xiǎn)

發(fā)布時(shí)間：2013-08-20

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減倉，把一攬子股票換為ETF。當(dāng)日減倉18億，由于流動(dòng)性問題，只能用股指期貨對沖風(fēng)險(xiǎn)，也是國際慣例。 此外，光大高管在會(huì)上表示，訂單執(zhí)行系統(tǒng)是外購的，生成系統(tǒng)是自主研發(fā)的，因系統(tǒng)邏輯計(jì)算錯(cuò)誤致使生成錯(cuò)

發(fā)布時(shí)間：2011-02-19

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及信托渠道等方式，曲線推出具有對沖性質(zhì)的基金，已經(jīng)獲得相當(dāng)程度的市場認(rèn)可度。噩夢？ 噩夢？ “首只”之爭并不重要。重要的是，越來越多的券商、基金、私募基金開始關(guān)注、研發(fā)及推出利用股指期貨對沖風(fēng)險(xiǎn)的對沖